宁波银行:宁波银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱报告

宁波银行股份有限公司
2025 年第一季度第三支柱报告

根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4
号）要求，本公司编制并披露 2025 年第一季度三支柱报告。
本报告按照国家金融监督管理总局等监管要求编制，而上市公司财务报告按照中国会计准则进行编制。因此，本报告部分披露内容并不能与本行上市公司财务报告直接进行比较。
1.监管并表关键审慎监管指标
根据《商业银行资本管理办法》计算的集团关键审慎监管指标结果如下表所示：
表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标
单位：人民币百万元
a b c d e
2025 年 2024 年 2024 年 2024 年 2024 年
3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日 3 月 31 日
可用资本（数额）
1 核心一级资本净额 207,511 205,598 194,899 191,908 183,518
2 一级资本净额 232,352 230,443 219,743 216,748 208,357
3 资本净额 332,552 319,988 309,097 305,283 282,621
风险加权资产（数额）
4 风险加权资产合计 2,226,559 2,089,099 2,066,488 1,997,330 1,982,244
4a 风险加权资产合计（应 2,226,559 2,089,099 2,066,488 1,997,330 1,982,244
用资本底线前）
资本充足率
5 核心一级资本充足率 9.32% 9.84% 9.43% 9.61% 9.26%
（%）
核心一级资本充足率
5a （%）(应用资本底线 9.32% 9.84% 9.43% 9.61% 9.26%
前)
6 一级资本充足率（%） 10.44% 11.03% 10.63% 10.85% 10.51%
6a 一级资本充足率（%） 10.44% 11.03% 10.63% 10.85% 10.51%
（应用资本底线前）
7 资本充足率（%） 14.94% 15.32% 14.96% 15.28% 14.26%
7a 资本充足率（%）（应 14.94% 15.32% 14.96% 15.28% 14.26%
用资本底线前）
其他各级资本要求

8 储备资本要求（%） 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
9 逆周期资本要求（%） 0% 0% 0% 0% 0%
全球系统重要性银行或
10 国内系统重要性银行附 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
加资本要求（%）
11 其他各级资本要求 2.75% 2.75% 2.75% 2.75% 2.75%
（%）（8+9+10）
满足最低资本要求后的
12 可用核心一级资本净额 4.32% 4.84% 4.43% 4.61% 4.26%
占风险加权资产的比例
（%）
杠杆率
13 调整后表内外资产余额 4,314,900 4,021,899 3,993,027 3,911,359 3,762,294
14 杠杆率（%） 5.38% 5.73% 5.50% 5.54% 5.54%
14a 杠杆率 a（%） 5.38% 5.73% 5.50% 5.54% 5.54%
14b 杠杆率 b（%） 5.45% 5.72% 5.51% 5.57% 5.56%
14c 杠杆率 c（%） 5.45% 5.72% 5.51% 5.57% 5.56%
流动性覆盖率
15 合格优质流动性资产 698,479 491,691 629,476 594,644 548,670
16 现金净流出量 333,059 258,787 305,037 243,615 228,574
17 流动性覆盖率（%） 209.72% 190.00% 206.36% 244.09% 240.04%
净稳定资金比例
18 可用稳定资金合计 1,911,693 1,728,429 1,730,160 1,700,965 1,683,910
19 所需稳定资金合计 1,629,664 1,463,794 1,438,856 1,413,546 1,403,424
20 净稳定资金比例（%） 117.31% 118.08% 120.25% 120.33% 119.99%
2.风险加权资产计量
下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用标准法。
表格 OV1：风险加权资产概况
单位：人民币百万元
a b c
风险加权资产 最低资本要求

2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
1 信用风险 2,084,932 1,942,047 166,795
信用风险（不包括交易
对手信用风险、信用估
2 值调整风险、银行账簿 1,885,931 1,741,042 150,875
资产管理产品和银行账
簿资产证券化）
3 其中：权重法 1,885,931 1,741,042 150,875
其中：证券、商品、外
4 汇交易清算过程中形成 - - -
的风险暴露
5 其中：门槛扣除项中未 13,100 7,824 1,048
扣除部分
6 其中：初级内部评级法 不适用 不适用 不适用
7 其中：监管映射法 不适用 不适用 不适用
8 其中：高级内部评级法 不适用 不适用 不适用
9 交易对手信用风险 15,053 10,659 1,204
10 其中：标准法 15,053 10,659 1,204
11 其中：现期风险暴露法 不适用 不适用 不适用
12 其中：其他方法 不适用 不适用 不适用
13 信用估值调整风险 2,345 1,460 188
14 银行账簿资产管理产品 176,626 184,160 14,130
15 其中：穿透法 174,839 182,633 13,987
16 其中：授权基础法 1,559 1,184 125
17 其中：适用 1250%风险权 228 343 18
重
18 银行账簿资产证券化 4,977 4,726 398
19 其中：资产证券化内部 不适用 不适用 不适用
评级法
20 其中：资产证券化